Opzioni Straddle Commercio

Abbattere Strangle. The strategia a lungo strangolamento coinvolge contemporaneamente l'acquisto di una chiamata out-of-the-money e un out-of-the-money put Una lunga strangolare teoricamente ha un potenziale di profitto illimitato perché si tratta di acquisto di un'opzione call Al contrario, un breve strangolamento è una strategia neutrale e ha un potenziale di profitto limitato il massimo profitto che potrebbe essere raggiunto da un breve strangolamento è equivalente al premio netto ricevuto al netto dei costi qualsiasi commercio di la breve strangolare comporta la vendita di una chiamata out-of-the-money e un out - of-the-money mettere option. Difference Tra strangolare e Straddle. Long strangola e lunghi straddle sono opzioni simili strategie che permettono agli investitori di ottenere dai grandi potenziali movimenti al rialzo o al ribasso, tuttavia, una lunga straddle comporta simultaneamente l'acquisto di un at-il chiamata - Money e un in-the-money opzione di mettere una breve straddle è simile a una breve strangolamento e ha un potenziale di profitto massima limitata che è equivalente al premio incassato dalla scrittura alla chiamata in-the-money e put Pertanto, un strangolamento è generalmente meno costoso di un straddle come i contratti vengono acquistati fuori l'esempio money. Strangle Example. For, immaginare un magazzino attualmente scambiato a 50 una quota di utilizzare i strategia di opzione strangolamento, un commerciante entra in due posizioni di opzione, una chiamata e uno messo Dite la chiamata è per il 55 e costa 300 3 00 per opzione x 100 azioni e il put è per il 45 e costa 285 2 85 per opzione x 100 azioni Se il prezzo del titolo rimane tra i 45 ei 55 per tutta la durata l'opzione, la perdita per il commerciante sarà 585 costo complessivo dei due contratti di opzione il commerciante farà soldi se il prezzo del titolo inizia a muoversi al di fuori del campo di dire che il prezzo del titolo finisce a 35 l'opzione call sarà scadono senza valore, e la perdita sarà di 300 al commerciante l'opzione put tuttavia, ha acquisito una notevole valore, e vale la pena 715 1.000 meno il valore di opzione iniziale di 285 di conseguenza, il guadagno totale il commerciante ha fatto è 415.Long Straddle. la lunga straddle Strategy. A è il meglio dei due mondi, dal momento che la chiamata si dà il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio a e put ti dà il diritto di vendere le azioni al prezzo di esercizio a, ma tali diritti don t venire a buon mercato. il obiettivo è quello di trarre profitto se lo stock si muove in entrambe le direzioni in genere, una straddle saranno costruite con il call e put at-the-money o al prezzo di esercizio più vicino, se non ci s uno esattamente at-the-money acquisto sia un call e una put aumenta il costo della vostra posizione, soprattutto per un azionario volatile Quindi si ll bisogno di un abbastanza significativo oscillazione dei prezzi solo per rompere i commercianti even. Advanced potrebbe eseguire questa strategia per approfittare di un possibile aumento della volatilità implicita Se la volatilità implicita è anormalmente basso, senza alcuna ragione apparente, il call e put possono essere sottovalutati l'idea è quella di acquistare con uno sconto, quindi attendere volatilità implicita a salire e chiudere la posizione in un profit. Options Guy s investitori Tips. Many che utilizzano il lungo straddle cercherà i principali eventi di cronaca che possono causare lo stock di fare un anormalmente grande mossa ad esempio, essi ll considerazione l'esecuzione di questa strategia prima di un annuncio degli utili che potrebbe inviare lo stock sia in direction. If l'acquisto di un straddle breve termine forse due settimane o meno prima di un annuncio degli utili, guarda i grafici lo stock s in là casella sa che ti permette di vedere le date in cui i guadagni sono stati annunciati cercare casi in cui il titolo è passato almeno 1 5 volte più del costo del vostro straddle Se lo stock didn t spostare almeno che gran parte su una delle ultime tre annunci di utili, probabilmente shouldn t esegue questa strategia distendersi fintanto che la voglia va away. Buy una chiamata, prezzo di esercizio A. Buy una put, prezzo di esercizio a. siano generalmente , il prezzo delle azioni sarà a sciopero A. NOTE Entrambe le opzioni hanno la stessa scadenza month. Who dovrebbe funzionare It. Seasoned veterani e higher. NOTE a prima vista, questa sembra una strategia piuttosto semplice, tuttavia, non è adatto per tutti gli investitori per trarre profitto da una lunga straddle, è ll bisogno ability. When previsione abbastanza avanzate per l'esecuzione di It. You Re anticipando un'altalena nel prezzo delle azioni, ma non siete sicuri quale direzione si go. Break-anche a Expiration. There sono due rottura - anche points. Strike a più il debito netto paid. Strike a meno il debito netto paid. The dolce Spot. The magazzino spara alla luna, o va dritto verso il basso il profitto potenziale Profit. Potential toilet. Maximum è teoricamente illimitato se lo stock va up. If il titolo va giù, profitto potenziale può essere sostanziale, ma limitata al prezzo di esercizio meno il debito netto paid. Maximum perdite Loss. Potential potenziali sono limitati al debito netto paid. TradeKing Margine Requirement. After il commercio è pagato , alcun margine supplementare è required. As Time Goes By. For questa strategia, tempo di decadimento è il tuo nemico mortale si farà sì che il valore di entrambe le opzioni per diminuire, quindi è doppiamente lavorare contro you. Implied Volatility. After viene stabilita la strategia, si vuole veramente volatilità implicita per aumentarla aumenterà il valore di entrambe le opzioni, e suggerisce anche una maggiore possibilità di uno swing di prezzo Huzzah. Conversely, una diminuzione della volatilità implicita sarà doppiamente doloroso perché funzionerà contro di entrambe le opzioni che hai comprato Se si esegue questa strategia, si può realmente ottenere ferito da una volatilità crunch. Check la vostra strategia con TradeKing tools. Use la calcolatrice perdita di profitto per stabilire punti di break-even, valutare come la vostra strategia potrebbe cambiare con l'avvicinarsi di scadenza, e analizzare l'opzione greci. esaminare il azionari s volatilità Grafici Se stai facendo questo come una strategia di volatilità, si vuole vedere la volatilità implicita anormalmente basso rispetto alla storica volatility. Don t ha un account TradeKing Aprire uno today. Learn commerciali suggerimenti strategie da TradeKing s experts. Top Ten opzione Mistakes. Five Suggerimenti per il successo coperto Calls. Option gioca per Plays. Top Cinque cose mercato Condition. Advanced opzione Qualsiasi della 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Securities offerto attraverso TradeKing I titoli, Straddle. Straddles LLC Tutti i diritti riservati membro FINRA e SIPC. BREAKING GIÙ sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un magazzino s prezzo si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va verso l'alto o verso il basso, fino a quando i prezzi abbastanza mosse per la strategia per guadagnare un profit. Straddle Meccanica e chiave Characteristics. The per la creazione di una posizione lunga straddle è per l'acquisto di una opzione call e una put Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza Se prezzi di esercizio non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non è una posizione a cavaliere straddle. Long hanno profitto illimitato e rischio limitato Se il prezzo dell'attività sottostante continua ad aumentare, il profitto potenziale è illimitato Se il prezzo dell'attività sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni in entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per immettere la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo del profitto option. The put quando è in aumento è dato il prezzo del titolo sottostante by. Profit fino prezzo del titolo sottostante - il prezzo di esercizio della call option - premio netto versato. il profitto quando è in diminuzione è dato il prezzo dell'attività sottostante by. Profit giù prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto paid. The perdita massima è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali avviene Questa perdita quando il prezzo del titolo sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla expiration. There sono due punti di pareggio in una posizione straddle il primo, noto come il punto di pareggio superiore, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto pagato il secondo, il punto di pareggio più basso, è pari al prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio paid. Straddle Example. A magazzino è al prezzo di 50 dollari per azione un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, e un opzione put con lo stesso prezzo di esercizio ha un prezzo anche alle 3 un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni posizione option. The gioverà alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44 la perdita massima di 6 si verifica se il magazzino rimane al prezzo di 50 alla scadenza, ad esempio, se il titolo ha un prezzo di 65, la posizione sarebbe profit. Profit 65-50 - 6 9.